萨拉热窝是波斯尼亚和黑塞哥维那的城市，它与意大利相邻最近的地方是克罗地亚。克罗地亚与意大利之间有亚得里亚海，而萨拉热窝位于波斯尼亚和黑塞哥维那的内陆地区。因此，克罗地亚是离萨拉热窝最近的与意大利接壤的国家。