通常包括以下步骤:
选择合适的参考基准:应该选择与投资组合相关的基准,例如股票投资组合的参考基准可能是标准普尔500指数。
计算投资组合的收益率:这可以通过计算组合净值的变化来完成。
计算参考基准的收益率:这可以通过计算基准指数的变化来完成。
计算跟踪偏差:这可以通过计算投资组合收益率与参考基准收益率的差值来完成。
根据需要,调整跟踪偏差的计算方式,例如将跟踪偏差转化为百分比。
量化跟踪值可以是正值或负值,正值表示投资组合表现优于参考基准,负值表示投资组合表现不如参考基准。