在RPG Maker XP中可以通过制作自己的服务器，将游戏上传至服务器，然后通过网络连接的方式实现多人游戏。

首先，需要设置服务器和客户端程序，可以使用现成的软件或自己编写程序。

然后，在游戏中添加网络功能，玩家可以选择加入游戏或创建房间等选项。在游戏进行过程中，玩家之间可以进行互动，比如交换物品，组队战斗等。同时也需要注意游戏的平衡性和安全性，以保证多人游戏的公平性和稳定性。