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数学期望的十种性质
时间:2025-04-12 00:50:55
答案

以下是数学期望的十种性质:

1. 线性性:设$X$和$Y$为两个随机变量,$a$和$b$为常数,则有$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$。

2. 非负性:对于任意的随机变量$X$,有$E(X) ≥ 0$。

3. 单调性:若$X$和$Y$为两个随机变量,且$X ≤ Y$,则$E(X) ≤ E(Y)$。

4. 加法性:若$X$和$Y$为两个不相关的随机变量,则有$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$。

5. 常数性:对于任意常数$c$,有$E(c) = c$。

6. 等概率加权平均性:若$X$为一个离散型随机变量,$x_1, x_2,\\cdots,x_n$为其所有可能取值,则有$E(X) = \\sum_{i=1}^n \\frac{1}{n} x_i$。

7. 随机变量函数性:设$g$为一个实值函数,则有$E(g(X)) = \\sum\\limits_{x} g(x)P(X=x)$,其中$x$为$X$的取值。

8. 期望的可加性:对于多个随机变量$X_1, X_2, \\cdots,X_n$,有$E(X_1 + X_2 + \\cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \\cdots + E(X_n)$。

9. Jensen不等式:设$X$为一个随机变量,$g$为凸函数,则有$E(g(X)) \\geq g(E(X))$。

10. 极小值与极大值性:对于随机变量$X$和$Y$,有$min(X,Y) \\leq E(X+Y) \\leq max(X,Y)$。

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